Questão nº 69
Questão de Estatística · FGV DPGE-RJ 2019 (nº 69)
Suponha que um econometrista está avaliando o conjunto de variáveis explicativas que deve ser incluído em um modelo de regressão, podendo usar os métodos de Backward ou Forward ou Stepwise.
Sobre essas alternativas, é correto afirmar que:
- Ao método de Backward seleciona inclusões a partir do menor nível de significância de uma distribuição Qui-quadrado;
- Bo método de Forward seleciona inclusões a partir do maior nível de significância num teste de razão de verossimilhança;
- Cno método de Stepwise, aplicado a curva Logit, as inclusões se dão através do menor p-valor associado a uma F-Snedecor;
- Do método de Forward seleciona exclusões a partir do menor nível de significância de uma estatística F-Snedecor observada;
- Eno método de Backward as exclusões seguem dois critérios, um relativo de comparação entre estatísticas F observadas e outro absoluto, através de um nível de significância fixado. (alternativa correta)
Resposta comentada
Gabarito Alternativa E
O conceito-chave é que Backward (eliminação retrógrada) começa com todas as variáveis e vai excluindo as menos significativas, enquanto Forward começa vazio e vai incluindo. No Backward, a exclusão de cada variável é decidida comparando a estatística F parcial (que mede a perda de ajuste ao remover a variável) com um valor crítico, e esse processo pode ser guiado por dois critérios: um relativo (comparar as F entre si, excluindo a de menor F) e um absoluto (usar um nível de significância fixado, como p-valor > 0,05 para excluir).
- (A) Incorreta: Backward trata de exclusões, não inclusões, e a base é a estatística F (ou t), não Qui-quadrado.
- (B) Incorreta: Forward trata de inclusões, mas o critério é o menor p-valor (maior significância estatística), não o maior nível de significância.
- (C) Incorreta: Stepwise usa inclusões e exclusões alternadas, mas em modelos Logit a estatística usada é a razão de verossimilhança (qui-quadrado), não F-Snedecor (que é para mínimos quadrados).
- (D) Incorreta: Forward faz inclusões (não exclusões) e o critério é o menor p-valor da estatística F, não o menor nível de significância.
- (E) Correta: No Backward, as exclusões seguem dois critérios: um relativo (comparar as estatísticas F parciais entre si, removendo a de menor F) e um absoluto (fixar um nível de significância, como α = 0,05, para decidir se a exclusão é aceitável).
Fonte: FGV DPGE-RJ 2019 Técnico Superior Especializado em Estatística (Caderno Tipo 1). Reproduzida para fins de estudo.