Questão de Estatística · FGV TJ-AP 2024 (nº 67)

Testar a significância de um coeficiente de regressão significa verificar se a variável preditora (explicativa) associada a esse coeficiente tem um impacto estatisticamente relevante na variável resposta, ou se seu efeito é tão pequeno que pode ser considerado nulo (igual a zero).

(A) Incorreta: O teste de Friedman é um teste não paramétrico usado para comparar três ou mais grupos relacionados (amostras dependentes), geralmente em experimentos com blocos, e não para coeficientes de regressão.
(B) Incorreta: O teste Z da Normal é usado quando a variância populacional é conhecida ou para amostras muito grandes. No contexto de regressão, a variância do estimador do coeficiente geralmente não é conhecida, e o teste t de Student é mais apropriado, especialmente para amostras menores.
(C) Correta: O teste t de Student é o teste estatístico padrão para avaliar a significância individual de cada coeficiente de regressão ($\beta_i$) em um modelo linear múltiplo. Ele verifica se o coeficiente é estatisticamente diferente de zero, ou seja, se a variável preditora correspondente contribui significativamente para o modelo.
(D) Incorreta: O teste F de Fisher-Snedecor é usado para testar a significância geral do modelo de regressão (se pelo menos um dos preditores é significativo) ou para comparar a significância de dois modelos aninhados. Ele não testa a significância de um determinado coeficiente isoladamente. Armadilha da banca: Muitos alunos confundem o teste F (para o modelo como um todo) com o teste t (para coeficientes individuais), pois ambos são fundamentais na análise de regressão.
(E) Incorreta: O teste Qui-Quadrado de Pearson é usado para analisar a associação entre variáveis categóricas ou para testar a aderência de uma distribuição observada a uma distribuição teórica, e não para a significância de coeficientes de regressão.