Questão de Estatística · FGV TJ-AP 2024 (nº 64)

Os pressupostos do Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) são condições que, se atendidas, garantem que os estimadores obtidos por esse método tenham propriedades estatísticas desejáveis, como serem não enviesados e eficientes.

• (A) Incorreta: A homocedasticidade (variância constante dos erros) é um pressuposto fundamental do MQO.
• (B) Incorreta: O MQO pressupõe que os erros não são enviesados, ou seja, que a média esperada dos erros é zero ($E(\epsilon_i) = 0$), e que não há correlação entre os erros e as variáveis explicativas ($E(\epsilon_i|X_i) = 0$).
• (C) Incorreta: O MQO pressupõe que o regressor não é estocástico (fixo em amostras repetidas) ou, de forma mais geral, que ele é não correlacionado com o termo de erro.
• (D) Incorreta: A linearidade no parâmetro é a base do modelo de regressão linear simples, significando que a relação entre a variável dependente e os parâmetros do modelo é linear.
• (E) Correta: O MQO pressupõe que os erros não são autocorrelacionados, ou seja, que a observação do erro em um período não está correlacionada com a observação do erro em outro período. Portanto, "erros autocorrelacionados" não é um pressuposto, mas sim uma violação de um pressuposto do MQO. A armadilha da banca aqui é apresentar uma característica que viola um pressuposto como se fosse um pressuposto em si, esperando que o aluno confunda o que é assumido com o que é uma falha na suposição.