Questão nº 32
Questão de Planejamento da Geração de Energia · FGV EPE 2024 (nº 32)
Um instituto de pesquisa resolveu utilizar um modelo de vetores autorregressivos (VAR) no monitoramento do preço do gás natural.
Sobre o referido modelo, analise as afirmativas a seguir.
I. O modelo VAR é um modelo de séries temporais usado para prever valores de duas ou mais variáveis, sendo uma extensão do caso univariado autorregressivo (AR), que considera apenas uma variável de cada vez.
II. Um vetor autorregressivo é um sistema de equações lineares dinâmicas, em que cada variável exógena é escrita como uma combinação linear de suas defasagens e, também, defasagens das variáveis endógenas de outras equações.
III. O sistema multivariado de Vetores Autorregressivo deve apresentar um processo ruído branco, de forma que os erros sejam independentes, porém não são identicamente distribuídos.
Está correto o que se afirma em
- AI, apenas. (alternativa correta)
- BI e II, apenas.
- CI e III, apenas.
- DII e III, apenas.
- EI, II e III.
Resposta comentada
Gabarito Alternativa A
Conceito-chave: O modelo VAR (Vetores Autorregressivos) é uma extensão do AR univariado para múltiplas séries simultâneas: cada variável é explicada pelas suas próprias defasagens e pelas defasagens das outras variáveis do sistema. Os erros (ruído branco) devem ser independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.), com média zero e variância constante.
- (A) Correta: A afirmativa I está correta: o VAR prevê duas ou mais variáveis em conjunto, generalizando o AR univariado (que trata uma variável por vez). As afirmativas II e III contêm erros conceituais, portanto apenas I é verdadeira.
- (B) Incorreta: A afirmativa II está errada porque inverte os papéis: no VAR, cada variável endógena é escrita como combinação linear das próprias defasagens e das defasagens das outras variáveis endógenas — não há variáveis exógenas nesse sistema básico.
- (C) Incorreta: A afirmativa III está errada: o ruído branco no VAR exige erros independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.), não apenas independentes. A banca trocou "identicamente distribuídos" por "não identicamente distribuídos" para criar a pegadinha.
- (D) Incorreta: Como II e III são falsas, esta alternativa não pode ser correta. A armadilha aqui é o aluno lembrar que II parece "quase certa" (por mencionar defasagens), mas o erro está na palavra "exógenas" — no VAR todas as variáveis são endógenas.
- (E) Incorreta: Não são todas verdadeiras: apenas a afirmativa I está correta. A banca usa o "todas as anteriores" como isca para quem não percebe os detalhes técnicos de II (exógenas vs. endógenas) e III (i.i.d. vs. apenas independentes).
Fonte: FGV EPE 2024 Analista de Pesquisa Energética - Planejamento da Geração de Energia (Caderno Tipo 1). Reproduzida para fins de estudo.