Questão nº 57
Questão de Conhecimentos Bancários · CESGRANRIO BNB 01/2024 (nº 57)
A gestão integrada de riscos, também conhecida internacionalmente como Enterprise Risk Management (ERM), é elemento fundamental para o fortalecimento da governança corporativa ao apoiar o processo de decisão no alcance dos objetivos da organização, pois permite aos tomadores de decisão que identifiquem as ações necessárias para mitigar, transferir ou aceitar os riscos. O risco de atividade bancária se insere no conjunto de riscos que podem impactar o sistema monetário. Dentre os riscos associados encontram-se: de crédito, de mercado, operacional, sistêmico e de liquidez.
O risco de mercado é
- Arelacionado às perdas do não pagamento de devedores.
- Bassociado ao risco de desvalorização de carteira em função da variação de preço dos ativos. (alternativa correta)
- Celiminado apenas com a diversificação da carteira de investimentos.
- Ddefinido como o risco de uma instituição não conseguir honrar os pagamentos decorrentes da emissão de títulos, depósitos ou qualquer outra obrigação contratual ou compromisso financeiro assumido com os investidores.
- Econtrolado com a utilização das reservas internacionais.
Resposta comentada
Gabarito Alternativa B
O risco de mercado é a possibilidade de perdas financeiras por causa da mudança nos preços de ativos (ações, moedas, taxas de juros, commodities). Ou seja, é o risco de o valor daquilo que você tem (carteira) cair, não por calote do devedor, mas por oscilação do próprio mercado.
- (A) Incorreta: Isso é risco de crédito (o devedor não paga), não risco de mercado.
- (B) Correta: É exatamente a definição: perda pelo movimento adverso dos preços dos ativos (juros, câmbio, ações, etc.) que compõem a carteira.
- (C) Incorreta: A diversificação reduz o risco específico (de cada ativo), mas não elimina o risco de mercado (que afeta todo o mercado, como uma crise global).
- (D) Incorreta: Isso é risco de liquidez (falta de caixa para honrar obrigações), não risco de mercado.
- (E) Incorreta: Reservas internacionais protegem contra crises cambiais (um tipo de risco de mercado), mas não controlam todo o risco de mercado (juros, ações, etc.).
Armadilha da banca na (D): Ela troca "risco de mercado" por "risco de liquidez". A pegadinha está em confundir "não conseguir honrar pagamentos" (falta de dinheiro em caixa) com "perda por variação de preço" (desvalorização de ativos). Memorize: mercado = preço; liquidez = caixa.
Fonte: CESGRANRIO BNB 01/2024 Analista Bancário 1 (Caderno Gabarito 1). Reproduzida para fins de estudo.