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Questão de Tecnologia da Informação — FGV Sefaz-MT 2023 - Tarde (nº 33)

Em modelos de regressão linear, afirma-se que há heterocedasticidade quando

Aos valores dos critérios de informação BIC e AIC são exatamente iguais.
Ba medida da influência de uma observação calculada por meio da distância de Cook é igual a zero.
Ca ausência de pontos aberrantes, de pontos de alavanca e de pontos influentes é percebida.
Dos parâmetros do modelo estatístico são estimados por máxima verossimilhança.
Ea variância dos erros não é a mesma em todas as observações feitas.

Resposta comentada

Gabarito Alternativa E

(A) Incorreta: igualdade entre os critérios de informação BIC e AIC não tem relação com a variância dos erros do modelo.
(B) Incorreta: distância de Cook igual a zero indica ausência de influência daquela observação sobre o modelo, não caracteriza heterocedasticidade.
(C) Incorreta: ausência de pontos aberrantes, de alavanca e influentes é um diagnóstico de boa qualidade dos dados/ajuste, não a definição de heterocedasticidade.
(D) Incorreta: o método de estimação dos parâmetros (máxima verossimilhança, mínimos quadrados etc.) é independente de haver ou não heterocedasticidade nos erros.
(E) Correta: heterocedasticidade é, por definição, a situação em que a variância dos termos de erro não é constante (não é a mesma) ao longo das observações, violando a premissa de homocedasticidade da regressão linear clássica.

Fonte: FGV Sefaz-MT 2023 - Tarde Fiscal de Tributos Estaduais (Caderno Tipo 1). Reproduzida para fins de estudo.

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