Questão nº 40
Questão de Recursos Energéticos · FGV EPE 2024 (nº 40)
Um instituto de pesquisa resolveu utilizar um modelo de vetores autorregressivos (VAR) no monitoramento do preço do gás natural.
Sobre o referido modelo, analise as afirmativas a seguir.
I. O modelo VAR é um modelo de séries temporais usado para prever valores de duas ou mais variáveis, sendo uma extensão do caso univariado autorregressivo (AR), que considera apenas uma variável de cada vez.
II. Um vetor autorregressivo é um sistema de equações lineares dinâmicas, em que cada variável exógena é escrita como uma combinação linear de suas defasagens e também defasagens das variáveis endógenas de outras equações.
III. O sistema multivariado de Vetores Autorregressivo deve apresentar um processo ruído branco, de forma que os erros sejam independentes, porém não são identicamente distribuídos.
Está correto o que se afirma em
- AI, apenas. (alternativa correta)
- BI e II, apenas.
- CI e III, apenas.
- DII e III, apenas.
- EI, II e III.
Resposta comentada
Gabarito Alternativa A
Conceito-chave: O modelo VAR (Vetores Autorregressivos) é uma generalização do AR univariado para múltiplas séries temporais simultâneas. Nele, cada variável é explicada pelas suas próprias defasagens e pelas defasagens das outras variáveis do sistema. Os erros (ruído branco) devem ser independentes e identicamente distribuídos (média zero e variância constante).
- (A) Correta: A afirmativa I está correta, pois o VAR é exatamente a extensão multivariada do AR, prevendo duas ou mais variáveis conjuntamente, enquanto o AR trata uma variável por vez.
- (B) Incorreta: A afirmativa II é falsa porque inverte os conceitos: no VAR, cada variável endógena é explicada por suas defasagens e pelas defasagens das outras variáveis endógenas. Não há variáveis exógenas no modelo básico (todas são endógenas).
- (C) Incorreta: A afirmativa III é falsa porque o ruído branco no VAR exige que os erros sejam independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.), com média zero e variância constante. A banca trocou "identicamente distribuídos" por "não identicamente distribuídos", criando a pegadinha.
- (D) Incorreta: As afirmativas II e III estão erradas pelos motivos acima, então esta alternativa não pode ser correta.
- (E) Incorreta: Como apenas a afirmativa I é verdadeira, a opção que reúne todas (I, II e III) está incorreta.
Armadilha da banca (no distrator B, o mais tentador): A afirmativa II parece plausível, mas a banca inverteu os papéis: trocou "endógena" por "exógena" e "exógenas" por "endógenas". No VAR, todas as variáveis são endógenas e interdependentes — não existe variável exógena no modelo estrutural básico. Quem não domina essa distinção cai na pegadinha e marca a letra B.
Fonte: FGV EPE 2024 Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos (Caderno Tipo 1). Reproduzida para fins de estudo.