Questão nº 40
Questão de Recursos Energéticos · FGV EPE 2024 (nº 40)
Um instituto de pesquisa resolveu utilizar um modelo de vetores autorregressivos (VAR) no monitoramento do preço do gás natural.
Sobre o referido modelo, analise as afirmativas a seguir.
I. O modelo VAR é um modelo de séries temporais usado para prever valores de duas ou mais variáveis, sendo uma extensão do caso univariado autorregressivo (AR), que considera apenas uma variável de cada vez.
II. Um vetor autorregressivo é um sistema de equações lineares dinâmicas, em que cada variável exógena é escrita como uma combinação linear de suas defasagens e também defasagens das variáveis endógenas de outras equações.
III. O sistema multivariado de Vetores Autorregressivo deve apresentar um processo ruído branco, de forma que os erros sejam independentes, porém não são identicamente distribuídos.
Está correto o que se afirma em
- AI, apenas. (alternativa correta)
- BI e II, apenas.
- CI e III, apenas.
- DII e III, apenas.
- EI, II e III.
Resposta comentada
Gabarito Alternativa A
Um modelo de Vetores Autorregressivos (VAR) é uma ferramenta estatística usada para analisar e prever o comportamento de múltiplas séries temporais que se influenciam mutuamente, tratando todas as variáveis como endógenas (determinadas dentro do sistema).
(A) Correta: O modelo VAR é, de fato, uma extensão do modelo autorregressivo (AR) univariado, que modela apenas uma variável. Ele permite prever o comportamento de duas ou mais variáveis simultaneamente, considerando suas interdependências ao longo do tempo.
(B) Incorreta: Em um modelo VAR padrão, todas as variáveis no sistema são consideradas endógenas, ou seja, são explicadas pelas defasagens de si mesmas e das outras variáveis do sistema. A afirmação de que "cada variável exógena é escrita como uma combinação linear" está incorreta; variáveis exógenas seriam incluídas como regressores externos, mas não são as variáveis modeladas dessa forma dentro do sistema VAR principal.
(C) Incorreta: Embora os erros de um modelo VAR devam ser um processo de ruído branco (independentes e não correlacionados ao longo do tempo), a suposição padrão é que eles também são identicamente distribuídos (i.i.d.). A afirmação de que "não são identicamente distribuídos" contradiz as premissas usuais para a validade das inferências estatísticas em modelos VAR.
Fonte: FGV EPE 2024 Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos (Caderno Tipo 1). Reproduzida para fins de estudo.