Questão nº 55
Questão de Gás Natural · FGV EPE 2024 (nº 55)
Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo, não necessariamente igualmente espaçadas, que apresentam dependência serial, isto é, dependência entre instantes de tempo.
Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.
I. A tendência de uma série indica o seu comportamento "de longo prazo", isto é, se ela cresce, decresce ou permanece estável, e qual a velocidade destas mudanças. Nos casos mais comuns trabalha-se com tendência constante, linear ou quadrática.
II. A sazonalidade em uma série corresponde às oscilações de subida e de queda que sempre ocorrem em um determinado período do ano, do mês, da semana ou do dia. A diferença essencial entre as componentes sazonal e cíclica é que a primeira possui movimentos de difícil previsão, ocorrendo em intervalos irregulares de tempo, enquanto os movimentos cíclicos tendem a ser regulares.
III. Dentre os procedimentos estatísticos de previsão podem ser citados os modelos univariados que se baseiam em uma única série histórica e a decomposição por e modelos multivariados que modelam simultaneamente duas ou mais séries temporais sem qualquer exigência em relação à direção da causalidade entre elas.
Está correto o que se afirma em
- AI, apenas.
- BI e II, apenas.
- CI e III, apenas. (alternativa correta)
- DII e III, apenas.
- EI, II e III.
Resposta comentada
Gabarito Alternativa C
Uma série temporal é um conjunto de dados registrados em ordem cronológica, como um histórico de vendas diárias ou a temperatura mensal, que nos ajuda a entender padrões passados e prever o futuro.
- (A) Incorreta: Apenas a afirmativa I está correta, mas a alternativa C é o gabarito oficial.
- (B) Incorreta: A afirmativa II contém um erro conceitual sobre sazonalidade e ciclos.
- (C) Correta:
- I. Correta: A tendência realmente descreve o movimento de longo prazo da série (crescimento, decréscimo ou estabilidade) e sua "velocidade". Modelos comuns para tendência incluem funções constantes, lineares ou quadráticas.
- III. Correta: Os modelos univariados utilizam uma única série histórica para previsão (ex: ARIMA). A decomposição é outro método de análise e previsão. Já os modelos multivariados (ex: VAR) analisam a relação entre duas ou mais séries simultaneamente, e a modelagem não exige que a direção da causalidade seja predefinida ou conhecida a priori para que o modelo seja aplicado.
- (D) Incorreta: A afirmativa II está incorreta.
- (E) Incorreta: A afirmativa II está incorreta.
Comentário do distrator mais tentador (Afirmativa II):
A armadilha da banca aqui é a inversão das características de sazonalidade e ciclicidade. A primeira parte da afirmativa II define corretamente a sazonalidade como oscilações regulares que ocorrem em períodos fixos (ano, mês, semana). No entanto, a segunda parte erra ao afirmar que a sazonalidade possui movimentos de difícil previsão e irregulares, enquanto os movimentos cíclicos seriam regulares. Na verdade, é o oposto: a sazonalidade é regular e previsível (ex: aumento de vendas no Natal todo ano), enquanto os movimentos cíclicos são irregulares e de difícil previsão, com durações variáveis (ex: ciclos econômicos de expansão e recessão).
Fonte: FGV EPE 2024 Analista de Pesquisa Energética - Gás Natural (Caderno Tipo 1). Reproduzida para fins de estudo.